62ª Reunião Anual da SBPC

A. Ciências Exatas e da Terra - 5. Matemática - 5. Probabilidade e Estatística

FATORES DETERMINANTES PARA A GESTÃO DO RISCO NAS PROPOSTAS DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

Guilherme Schott da Silveira 1 Alexandre cunha de Siqueira 1 Claudio gomes barbosa 1 Márcia maurício de farias 1 Wanderson falcão ribeiro 1 Moises Alberto Calle Aguirre 2

1. Departamento de Estatística, Curso de Ciências Atuariais - UFRN 2. Prof. Dr./Orientador -Departamento de Estatística - UFRN

INTRODUÇÃO:

O MERCADO segurador brasileiro mantém-se no pódio na América Latina, com um total de R$ 96,2 bilhões em prêmios emitidos em 2008, seguido pelo México e Argentina. Segundo a Agência Fitch Ratings (2009), o processo de bankassurance tem sido predominante no mercado, assim como a forte presença dos grandes conglomerados financeiros nacionais, com relevante participação dos principais grupos de seguros e resseguros estrangeiros em atuação no País. Logo, o mercado segurador brasileiro mostra-se extremamente atraente para as seguradoras nacionais e estrangeiras. Assim, com a finalidade de auxiliar aos gerentes no processo decisório de aceitação de propostas de seguro de automóvel, precificação, otimização do serviço prestado e com base em fatores demográficos, sociais e econômicos que caracterizam os usuários de seguros, se busca identificar qual desses fatores tem maior associação com o risco da ocorrência do sinistro, para isto serão utilizados métodos estatísticos de associação. Espera-se que os resultados sirvam também como instrumento para a construção de um modelo de administração da gestão do risco. Nesse quadro formula-se a seguinte pergunta guia: por que indivíduos com características idênticas têm comportamentos tão díspares quando relacionados à ocorrência de sinistros?

METODOLOGIA:

O desenvolvimento desta pesquisa teve início com o aprofundamento do conhecimento nos campos teórico e conceitual, como também, a revisão bibliográfica da Análise Bivariada. Os dados utilizados neste trabalho foram obtidos junto a uma companhia Seguradora compreendendo todas as apólices de seguro automóvel contratadas no período compreendido entre 02/01/2000 e 31/12/2000. A escolha deste período decorre do fato de se ter os dados mais recentes possíveis e a necessidade de se acompanhar todo o período de vigência das apólices. Foram selecionadas 21.024 apólices para o cálculo amostral. Quanto às variáveis utilizadas, elegemos aquelas que poderiam ser usadas de forma adequada com o método utilizado neste modelo. Estas variáveis compõem a base de dados da Seguradora. Assim, foram eleitas quatro variáveis: 1-sexo, 2-faixa etária, 3-estado civil, 4-ocupação, 5-renda mensal, 6-nível de escolaridade e; 7 -registro no SERASA. Um dos principais objetivos de se construir uma distribuição conjunta de duas variáveis é descrever a associação entre elas, o seu grau de dependência, de modo que possamos prever melhor o resultado de uma quando conhecermos a realização da outra. Para isso utilizaremos uma medida do afastamento global (Correlação). Essa medida é denominada χ2 (qui-quadrado) de Pearson.

RESULTADOS:

De acordo com os resultados apresentados, verifica-se que da companhia seguradora pesquisada, os fatores: sexo e renda mensal mostraram-se muito baixos segundo a distribuição qui-quadrado, isto estaria significando que estes fatores não são bons discriminadores do sinistro. Isto contraria o senso comum ao qual têm por prática afirmar que as pessoas do sexo masculino costumam ser mais agitadas e mais imprudentes no trânsito, o que acarretaria uma maior quantidade de sinistro. Com relação à variável renda mensal, espera-se que as pessoas de maior poder aquisitivo tenderiam a ser mais sinistradas, por serem um pouco menos rigorosas com a conservação e condução de seus automóveis, o que não foi demonstrado pelos resultados. Além disso, pode-se observar que o fator ocupação destaca dois níveis de discriminação do sinistro: profissional liberal e empregador (proprietário). Esse fator estaria indicando que se a pessoa tem uma renda variável que depende de seu próprio esforço diário, ou seja, se ela gera sua própria renda, ela discrimina maior possibilidade de ser sinistrada. Finalmente outro resultado relevante é que do fator estado civil, o que realmente discrimina é se a pessoa é solteira ou casada. Qualquer outro estado civil não contribui para a discriminação do sinistro.

CONCLUSÃO:

- Os resultados apresentados constituem-se, embora preliminares, em pistas para contribuir com o trabalho dos gestores em seguros de automóveis. - Identifica-se através desse o processo analítico segundo o qual é constituída a concretização do risco ( ocorrência do sinistro) no seguro de automóvel. - Os resultados estariam mostrando em que medida características sociais, econômicas e demográficas dos segurados determinam o preço do seguro. - Observa-se que a análise por sexo revela como mulheres e homens são posicionados de forma diferenciada no campo do custo do seguro, e como, efetivamente, podemos encontrar critérios assimétricos no custo do mesmo. - As reflexões que nos leva o presente trabalho, por um lado é a necessidade de pesquisar novas questões como a realização de estudos incorporando o fator risco moral e pelo outro, modelos multivariados atuariais que poderiam retratar com maior força os nossos achados.

Palavras-chave: Fatores determinantes para a gestão do risco, Seguro de Automóveis, Rio Grande do Norte.