63ª Reunião Anual da SBPC
F. Ciências Sociais Aplicadas - 3. Economia - 5. Economia Internacional
Estimando a demanda brasileira por importação de leite de 2000 a 2009
Adriana Rosa do Nascimento 1
Adayr da Silva Ilha 2
Clailton Ataídes de Freitas 3
1. Curso de Ciências Econômicas Universidade Federal de Santa Maria
2. Prof. Dr. Orientador Departamento de Ciências Econômicas Universidade Federal de Santa Maria
3. Prof. Dr. Departamento de Ciências Econômicas Universidade Federal de Santa Maria
INTRODUÇÃO:
O Brasil encontra-se entre os maiores produtores mundiais de leite – sexto maior em 2008 – entretanto tem produtividade muito aquém vis-à-vis outras nações e é um grande importador de leite e derivados. No entanto, o Brasil possui possibilidades de ainda se tornar um player nesse mercado, porque tem disponibilidade de terras, água e recursos. Esta pesquisa empírica é importante, pois, ao compreender como a dinâmica desse setor é afetada por variáveis macroeconômicas e microeconômicas, pode-se apoiar os policy makers na elaboração de políticas públicas direcionadas ao setor a fim de que o país alcance a sua autosuficiência no mercado lácteo, se torne mais competitivo e venha a ser um importante provedor de leite no mercado internacional.
Como a demanda por importação de leite e derivados reagem às alterações na renda interna, no preço de importação e doméstico e na taxa de câmbio no período de janeiro de 2000 a março de 2010? Responder essa questão é o objetivo geral desta pesquisa. Como objetivos específicos tem-se: refletir a respeito da estrutura do mercado de lácteo e sobre a necessidade de importação de leite e estimar as elasticidades dos preços internos e externos, as elasticidades da renda e do câmbio no volume importado de leite pelo Brasil.
METODOLOGIA:
O modelo a ser estimado é a equação que fornece a quantidade de leite importada como função do preço do leite importado, preço do leite no mercado doméstico, renda, taxa de câmbio e de uma quebra estrutural para a variável preço de importação (equação de excesso de demanda). As fontes de dados são: sistema Alice da SECEX (preço e quantidade de leite importado referente a leite fluido e em pó agregados utilizando-se os fatores de conversão da Embrapa), CEPEA (preço doméstico médio pago ao produtor) e IPEADATA (taxas de câmbio efetiva real do setor de laticínios e PIB per capita anual que foi usado para se calcular o PIB per capita mensal o qual não está disponível em fontes oficiais
Os procedimentos adotados foram: testes de estacionariedade (correlograma, Dickey e Fuller e Phillip-Perron), testes para verificar co-integração (teste de Johansen), sendo antes obtido o número correto de defasagens do modelo (através do Critério de Akaike (AIC), do Critério de Schwarz (SBIC) e do Critério de Hannan & Quinn (HQIC)) e o número de vetores que co-integram (via teste traço). São elaborados também mecanismo de correção de erros (MCE) para corrigir o desequilíbrio de curto prazo e teste de causalidadede de Granger. Todos esses procedimentos são amplamente discutidos na literatura acadêmica.
RESULTADOS:
Os testes ADF e PP indicam presença de raiz unitária em todas as variáveis (séries não estacionárias em nível), mas mostram que as variáveis são estacionárias em primeira diferença. O termo de erro é estacionário em nível de acordo com estes testes. Os critérios AIC, SBIC e HQIC mostram que o número de defasagens é dois. O teste traço revela existência de um vetor de co-integração. O teste de causalidade mostra que os preços de importação e interno Granger causam a quantidade importada.
No modelo de curto prazo as variáveis preço de importação e preço doméstico são significativas. Os coeficientes estimados significativos são 0,79 (preço de importação) e -1,67 (preço doméstico). A equação estimada mostra que no longo prazo as variáveis preço de importação, preço doméstico e renda são significativas em termos estatísticos para explicar a quantidade importada de leite. Apenas a variável taxa de câmbio não se revelou significativa. A quebra estrutural incluída no modelo para a variável preço de importação também se mostra significativa e melhorou o modelo desenvolvido. Como todas as variáveis são utilizadas em logaritmo natural, os parâmetros fornecem as elasticidades preço da demanda, preço cruzado da demanda e elasticidade renda da demanda que são respectivamente 1,91; -7,5 e -5,48.
CONCLUSÃO:
O Brasil apesar de ser um dos maiores produtores mundiais de leite é também um grande importador de leite. O presente trabalho fundamentou-se na teoria padrão do comércio internacional e buscou evidências empíricas a fim de aliar teoria econômica e realidade. A questão relevante no trabalho era encontrar quais variáveis entre preço doméstico, preço de importação, renda e taxa de câmbio são determinantes da importação de leite pelo Brasil nesse período. Utilizou-se a econometria de séries temporais para estimar a equação de demanda de importação de leite contribuindo dessa forma com o estado de arte da pesquisa empírica em economia.
Após detectar o tradicional problema de raiz unitária da série, buscou-se encontrar o vetor de co-integração das séries – pois como as séries eram não estacionárias em nível e o vetor de erro era estacionário, há um vetor de co-integração. Verificou-se que no longo prazo, preço doméstico, preço de importação e renda são determinantes da importação de leite obtendo-se coeficientes com os sinais esperados. No longo prazo, a quantidade importada reage negativamente ao seu próprio preço e positivamente em relação ao preço do bem substituto e a renda (o PIB per capita brasileiro) conforme pressupõe a teoria microeconômica.
Palavras-chave: importação de leite, comércio internacional, econometria de séries temporais.